جستجو کنید...
سودآپ > آموزش فارکس > میانگین متحرک چیست
میانگین متحرک (Moving Average) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که با محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص، به معاملهگران کمک میکند روند کلی بازار را بهتر تشخیص دهند.
در بازارهای مالی، قیمت همیشه با نوسانات کوتاه مدت همراه است و همین نوسانات میتوانند تشخیص جهت اصلی حرکت بازار را دشوار کنند. اندیکاتور میانگین متحرک با هموار کردن حرکات قیمت، نویزهای اضافی نمودار را کاهش میدهد و تصویر واضحتری از روند در اختیار معاملهگر قرار میدهد.
اگر به تازگی وارد بازار فارکس شدهاید و نمیدانید برای شروع معامله به چه ابزارهایی نیاز دارید، انتخاب یک بروکر معتبر و آشنایی با اصول اولیه تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد. تیم پشتیبانی سودآپ میتواند شما را در مسیر انتخاب بهترین بروکر فارکس، ساخت حساب معاملاتی و شروع اصولی فعالیت در بازار راهنمایی کند. کافی است فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان سودآپ با شما تماس بگیرند.
سوال دارید؟ برای مشاوره فارکس با پشتیبانی ما در ارتباط باشید. ما در سریعترین زمان پاسخگوی شما هستیم.
به طور کلی، میانگین متحرک به دو نوع اصلی میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) تقسیم میشود که تفاوت اصلی آنها در میزان اهمیت دادن به قیمتهای جدید است.
میانگین متحرک ساده یا SMA میانگین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه میکند و به تمام قیمتها وزن یکسانی میدهد.
در محاسبه SMA، قیمتهای مربوط به چند دوره گذشته با یکدیگر جمع شده و حاصل آن بر تعداد دورهها تقسیم میشود. تعداد دورهها توسط معاملهگر قابل تنظیم است و میتواند بر اساس استراتژی معاملاتی تغییر کند.
برای مثال، اگر میانگین متحرک ساده روی دوره ۲۰ تنظیم شود، این اندیکاتور میانگین قیمت ۲۰ کندل آخر را محاسبه میکند و با تشکیل هر کندل جدید، قدیمیترین داده از محاسبات حذف شده و قیمت جدید جایگزین آن میشود.
یکی از ویژگیهای مهم SMA این است که به دلیل وزن برابر قیمتها، حرکت آرامتری دارد و نسبت به تغییرات ناگهانی بازار واکنش کندتری نشان میدهد.
به همین دلیل، بسیاری از معاملهگران از SMA برای بررسی روندهای بلندمدت استفاده میکنند.
میانگین متحرک نمایی یا EMA نوعی میانگین متحرک است که به قیمتهای جدید وزن بیشتری میدهد و سریعتر نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان میدهد.
در EMA برخلاف SMA، همه قیمتها اهمیت یکسانی ندارند. قیمتهای جدید تاثیر بیشتری در مقدار نهایی میانگین دارند و همین موضوع باعث میشود این اندیکاتور نسبت به تغییر روندها سریعتر واکنش نشان دهد.
به همین دلیل، میانگین متحرک نمایی بیشتر مورد توجه معاملهگرانی قرار میگیرد که به دنبال شناسایی سریعتر تغییرات قیمت هستند.
برای مثال، در بازار فارکس بسیاری از معاملهگران از EMAهای کوتاه مدت مانند EMA 20 یا EMA 50 برای پیدا کردن فرصتهای معاملاتی استفاده میکنند.
فرمول میانگین متحرک بر اساس میانگین قیمتهای گذشته در یک بازه زمانی مشخص محاسبه میشود و بسته به نوع میانگین متحرک، نحوه وزن دهی به قیمتها متفاوت است.
معاملهگران معمولا مقدار میانگین متحرک را به صورت دستی محاسبه نمیکنند، زیرا پلتفرمهایی مانند متاتریدر و تریدینگ ویو این محاسبات را به صورت خودکار انجام میدهند. با این حال، آشنایی با نحوه محاسبه میانگین متحرک باعث میشود درک بهتری از عملکرد این اندیکاتور داشته باشید.
فرمول میانگین متحرک ساده شامل تقسیم مجموع قیمتها در یک دوره مشخص بر تعداد همان دوره است.
فرمول SMA به شکل زیر محاسبه میشود:
SMA = مجموع قیمتهای دوره ÷ تعداد دورهها
۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵
اگر میانگین متحرک ساده را روی دوره ۵ تنظیم کنیم، محاسبه به شکل زیر خواهد بود:
SMA = (۱۰۱ + ۱۰۲ + ۱۰۳ + ۱۰۴ + ۱۰۵) ÷ ۵
SMA = ۵۱۵ ÷ ۵
SMA = ۱۰۳
بنابراین مقدار میانگین متحرک ساده در این مثال برابر با ۱۰۳ خواهد بود.
نکته مهم درباره SMA این است که با تشکیل هر کندل جدید، اطلاعات جدید وارد محاسبات شده و قدیمیترین قیمت از دوره حذف میشود. به همین دلیل، خط میانگین متحرک همیشه در حال تغییر است و آخرین وضعیت روند قیمت را نمایش میدهد.
فرمول میانگین متحرک نمایی به گونهای طراحی شده است که قیمتهای جدید تاثیر بیشتری در مقدار نهایی میانگین داشته باشند.
برای محاسبه EMA ابتدا باید ضریب وزن دهی یا Multiplier را مشخص کنیم. این ضریب تعیین میکند که قیمتهای جدید چه میزان روی مقدار میانگین متحرک تاثیر داشته باشند.
فرمول ضریب وزن دهی EMA به شکل زیر است:
EMA = (قیمت فعلی × ضریب وزن دهی) + (EMA قبلی × (۱ – ضریب وزن دهی))
Multiplier = ۲ ÷ (۵ + ۱)
Multiplier = ۲ ÷ ۶
Multiplier = ۰.۳۳۳
بعد از به دست آوردن ضریب وزن دهی، مقدار EMA با استفاده از قیمت فعلی و مقدار EMA قبلی محاسبه میشود.
در عمل، تمام این محاسبات توسط نرم افزارهای معاملاتی مانند متاتریدر و تریدینگ ویو انجام میشود و معاملهگر فقط کافی است دوره زمانی مورد نظر خود را انتخاب کند.
تفاوت اصلی SMA و EMA در میزان اهمیت دادن به قیمتهای جدید است؛ به طوری که EMA سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان میدهد، اما SMA حرکت آرامتری دارد. مهمترین تفاوتهای این دو نوع میانگین متحرک عبارتند از:
به طور کلی، اگر هدف شما بررسی روند کلی بازار و حذف نوسانات کوتاه مدت باشد، SMA میتواند گزینه مناسبی باشد. اما اگر میخواهید سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهید، استفاده از EMA معمولا انتخاب بهتری است.
میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که فراتر از صدور سیگنال خرید و فروش، در حوزههای مختلفی از تحلیل بازار کاربرد دارد.
همانطور که Investopedia اشاره میکند، میانگینهای متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) ابزارهایی هستند که معاملهگران برای کاهش نوسانات قیمت و شناسایی روندهای بازار از آنها استفاده میکنند.
“The exponential moving average (EMA) and simple moving average (SMA) are tools traders use to smooth price movements and identify trends.”
ترجمه: «میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) ابزارهایی هستند که معاملهگران برای هموار کردن حرکات قیمت و شناسایی روندها از آنها استفاده میکنند.»
مهمترین کاربرد میانگین متحرک، نمایش روشن جهت روند است:
با هموار کردن نوسانات کوتاهمدت و تصادفی قیمت، میانگین متحرک تصویر واضحتری از حرکت اصلی بازار ارائه میدهد و کمک میکند معاملهگر گرفتار نوسانات کاذب لحظهای نشود.
برخلاف خطوط حمایت/مقاومت ثابت، میانگین متحرک بهعنوان یک سطح متحرک عمل میکند که قیمت در روندها اغلب به آن واکنش نشان میدهد؛ برای مثال بازگشت قیمت از EMA50 در یک روند صعودی.
از طریق تقاطع دو میانگین متحرک (تقاطع طلایی و تقاطع مرگ) یا تقاطع قیمت با یک میانگین منفرد، میتوان نقاط احتمالی ورود یا خروج از معامله را شناسایی کرد.
با استفاده از چند میانگین متحرک همزمان (نوار میانگینها)، میتوان فهمید روند فعلی چقدر قوی و پایدار است یا در حال ضعیف شدن است.
با افزودن باندهای درصدی به میانگین متحرک (کانال یا پوشش میانگین متحرک)، میتوان مناطق احتمالی اشباع خرید و فروش و فرصتهای بازگشتی قیمت را شناسایی کرد.
بررسی میانگین متحرک در چند تایمفریم همزمان (مثلاً روزانه و هفتگی) به معاملهگر کمک میکند تصویر جامعتری از روند بلندمدت و کوتاهمدت بازار داشته باشد و تصمیم دقیقتری بگیرد.
اگر میخواهید درک بهتری از تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها و روشهای صحیح معامله در بازار فارکس داشته باشید، آموزش اصولی میتواند احتمال خطاهای معاملاتی را کاهش دهد. در پنل خدمات سودآپ میتوانید به مجموعه ویدئوهای آموزش فارکس به صورت کاملا رایگان و از سطح مبتدی تا پیشرفته دسترسی داشته باشید و قدم به قدم مهارتهای لازم برای معاملهگری را یاد بگیرید. کافی است در پنل خدمات سودآپ ثبت نام کنید و مسیر یادگیری فارکس را به صورت اصولی شروع کنید.
پنل خدمات
همین حالا ثبتنام کن و وارد دنیای تریدرها شو
اندیکاتور میانگین متحرک با ساده سازی حرکات قیمت، به معاملهگران کمک میکند روند بازار را بهتر تشخیص دهند؛ اما مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری محدودیتهایی نیز دارد.
سوالات متداول:
میانگین متحرک (Moving Average) یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که با محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص، به معاملهگران کمک میکند روند بازار، نقاط احتمالی ورود و خروج و سطوح حمایت و مقاومت داینامیک را بهتر شناسایی کنند.
تفاوت اصلی SMA و EMA در نحوه وزن دهی به قیمتها است. در SMA همه قیمتها ارزش یکسانی دارند، اما در EMA قیمتهای جدید وزن بیشتری میگیرند؛ به همین دلیل EMA سریعتر به تغییرات بازار واکنش نشان میدهد.
خیر، استفاده از میانگین متحرک به تنهایی توصیه نمیشود. برای افزایش دقت تحلیل، بهتر است این اندیکاتور در کنار ابزارهایی مانند RSI، MACD، حجم معاملات و سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود.
استاد حجت دانشمند
نویسنده متخصص بازار فارکس در سودآپ
حجت دانشمند، تحلیلگر و معاملهگر بازار فارکس با بیش از ۷ سال تجربهی تخصصی در بازارهای مالی است. او با تمرکز بر آموزش تحلیلی و روانشناسی بازار، مقالات سایت سودآپ را بازبینی و بهروزرسانی میکند تا محتوایی دقیق و کاربردی ارائه شود.
در ادامه پیشنهاد میشود:
بونوس بدون واریز
ربات طلا
اکسپرت مدیریت سرمایه سودآپ
اندیکاتور fms
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نظر شما پیرامون کدام بروکر است؟ درباره کل بازار فارکس بروکر ایکس چیف بروکر آلپاری بروکر آمارکتس بروکر لایت فایننس بروکر کپیتال اکستند بروکر دبلیو ام مارکتس بروکر آی سی ام بروکرز بروکر فیبوگروپ بروکر دلتا اف ایکس بروکر اچ وای سی ام بروکر اف ایکسپرو بروکر آی اف سی مارکتس بروکر اوپو فایننس بروکر اوربکس بروکر ارانته
نظرات کاربران *
ایمیل *
نام *
Δ
74441
https://soodup.com/education/what-is-moving-average
