جستجو کنید...
سودآپ > آموزش فارکس > اندیکاتور ATR چیست؟
اندیکاتور ATR (Average True Range) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای اندازه گیری میزان نوسان (Volatility) بازار است. برخلاف بسیاری از اندیکاتورها، ATR جهت حرکت قیمت را مشخص نمی کند؛ بلکه فقط نشان می دهد قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص چه میزان نوسان داشته است.
این اندیکاتور به ویژه برای بررسی نوسانات ناشی از شکاف های قیمتی (Gap) یا حرکت های شدید قیمت کاربرد دارد و به معامله گران کمک می کند میزان ریسک و دامنه حرکت بازار را بهتر ارزیابی کنند.
یادگیری بهترین اندیکاتور فارکس مانند ATR زمانی ارزشمندتر می شود که آن را در یک بروکر معتبر به کار بگیرید. اگر هنوز برای انتخاب بهترین بروکر فارکس یا شروع معاملات خود مطمئن نیستید، فرم مشاوره پایین صفحه را پر کنید تا تیم پشتیبانی سودآپ با شما تماس بگیرد و راهنمایی های لازم را در اختیارتان قرار دهد.
سوال دارید؟ برای مشاوره فارکس با پشتیبانی ما در ارتباط باشید. ما در سریعترین زمان پاسخگوی شما هستیم.
اندیکاتور ATR میزان نوسانات قیمت را اندازه گیری می کند و نشان نمی دهد که قیمت در چه جهتی حرکت خواهد کرد. به این معنی که افزایش ATR لزوما به معنای صعودی بودن بازار یا کاهش آن به معنای نزولی بودن قیمت نیست؛ بلکه فقط میزان حرکت و نوسان قیمت را مشخص می کند.
این اندیکاتور ابتدا توسط ولز وایلدر (J. Welles Wilder) برای بازار کالاها طراحی شد، اما امروزه در بازارهای مختلف مانند سهام، شاخص ها و فارکس نیز استفاده می شود.
به طور کلی:
رسم اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو کار پیچیده ای ندارد و تنها در چند مرحله انجام می شود. کافی است اندیکاتور را از بخش ابزارهای تحلیل تکنیکال انتخاب کنید تا به صورت خودکار در پایین نمودار نمایش داده شود.
آموزش اضافه کردن ATR در تریدینگ ویو
برای محاسبه اندیکاتور ATR (Average True Range) ابتدا باید مقدار True Range (TR) مشخص شود. True Range بزرگ ترین مقدار از بین سه محاسبه زیر است:
TR = Max [(H − L)، |H − Cp|، |L − Cp|]
که در آن:
سه مقدار بررسی شده شامل موارد زیر است:
فرمول ATR اولیه
اگر مقدار ATR قبلی وجود نداشته باشد، ابتدا میانگین True Range در تعداد مشخصی از دوره ها محاسبه می شود:
ATR = (TR1 + TR2 + … + TRn) ÷ n
در این فرمول:
معمولا اولین مقدار ATR با استفاده از 14 دوره محاسبه می شود.
فرمول ATR در دوره های بعدی
پس از به دست آمدن مقدار اولیه ATR، مقدار دوره های بعد با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
ATR = ((ATR قبلی × (n − 1)) + TR فعلی) ÷ n
این روش باعث می شود ATR به صورت پیوسته به روز شود و تغییرات نوسانات بازار را در طول زمان نمایش دهد.
اگر می خواهید در کنار یادگیری نحوه محاسبه ATR، با کاربرد عملی این اندیکاتور در معاملات و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا شوید، می توانید از ویدئوهای آموزش فارکس به صورت رایگان در پنل خدمات سودآپ استفاده کنید. در این پنل مجموعه ای از آموزش های ویدئویی درباره اندیکاتورهای مختلف مانند RSI، فیبوناچی و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال قرار گرفته است تا بتوانید دانش خود را مرحله به مرحله تکمیل کنید.
پنل خدمات
همین حالا ثبتنام کن و وارد دنیای تریدرها شو
برای درک بهتر نحوه استفاده از اندیکاتور ATR، در ادامه مثالی را که سایت Investopedia ارائه کرده است، بررسی می کنیم.
Assume the first value of a five-day ATR is calculated at 1.41, and the sixth day has a true range of 1.09. The sequential ATR value could be estimated by multiplying the previous value of the ATR by the number of days less one and then adding the true range for the current period to the product.Next, divide the sum by the selected timeframe. The second value of the ATR is estimated to be 1.35, or (1.41 * (5 – 1) + (1.09)) / 5. The formula could then be repeated over the entire period.The ATR doesn’t tell us in which direction the breakout will occur, but it can be added to the closing price, and the trader can buy whenever the next day’s price trades above that value. This idea is shown below. Trading signals occur relatively infrequently, but they usually indicate significant breakout points. The logic behind these signals is that whenever a price closes more than an ATR above the most recent close, a change in volatility has occurred
Assume the first value of a five-day ATR is calculated at 1.41, and the sixth day has a true range of 1.09. The sequential ATR value could be estimated by multiplying the previous value of the ATR by the number of days less one and then adding the true range for the current period to the product.
Next, divide the sum by the selected timeframe. The second value of the ATR is estimated to be 1.35, or (1.41 * (5 – 1) + (1.09)) / 5. The formula could then be repeated over the entire period.
The ATR doesn’t tell us in which direction the breakout will occur, but it can be added to the closing price, and the trader can buy whenever the next day’s price trades above that value. This idea is shown below. Trading signals occur relatively infrequently, but they usually indicate significant breakout points. The logic behind these signals is that whenever a price closes more than an ATR above the most recent close, a change in volatility has occurred
ترجمه:
فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه محاسبه شده و برابر با 1.41 باشد و در روز ششم، مقدار True Range برابر با 1.09 باشد. مقدار ATR دوره بعد را می توان با ضرب کردن مقدار قبلی ATR در تعداد روزها منهای یک، سپس اضافه کردن مقدار True Range دوره جاری به حاصل این ضرب، تخمین زد.
در مرحله بعد، مجموع به دست آمده را بر تعداد دوره های انتخاب شده تقسیم می کنیم. مقدار دوم ATR برابر با 1.35 محاسبه می شود که از فرمول زیر به دست می آید:
(1.41 × (5 − 1) + 1.09) ÷ 5
این فرمول می تواند برای کل دوره مورد نظر تکرار شود.
اندیکاتور ATR به ما نشان نمی دهد که شکست قیمت در چه جهتی اتفاق خواهد افتاد، اما می توان مقدار ATR را به قیمت بسته شدن اضافه کرد و هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از این مقدار معامله شد، معامله گر می تواند وارد موقعیت خرید شود.
این ایده در ادامه نشان داده شده است. سیگنال های معاملاتی حاصل از این روش معمولا به ندرت ایجاد می شوند، اما اغلب نقاط مهم شکست قیمت را مشخص می کنند. منطق این سیگنال ها این است که هر زمان قیمت بسته شدن، بیش از یک مقدار ATR بالاتر از آخرین قیمت بسته شدن قرار بگیرد، نشان دهنده تغییر در میزان نوسانات بازار است.
یکی از رایج ترین کاربردهای ATR، تعیین حد ضرر متحرک (Trailing Stop) است. علاوه بر این، بسیاری از معامله گران از ATR برای تعیین حجم معامله (Position Sizing) نیز استفاده می کنند. هرچه مقدار ATR بیشتر باشد، نوسانات بازار بیشتر است و معمولا حجم معامله کاهش پیدا می کند تا ریسک کنترل شود. برعکس، زمانی که ATR پایین باشد، امکان استفاده از حجم بزرگ تر با حفظ همان سطح ریسک وجود دارد.
اندیکاتور ATR به تنهایی جهت شکست قیمت را مشخص نمی کند، اما می تواند در شناسایی نقاط احتمالی شکست مورد استفاده قرار گیرد. یکی از روش ها این است که مقدار ATR به قیمت بسته شدن اضافه شود و اگر قیمت روز بعد بالاتر از این سطح معامله شود، می تواند نشانه ای از افزایش نوسانات و شروع یک حرکت جدید باشد.
این نوع سیگنال ها معمولا زیاد اتفاق نمی افتند، اما زمانی که ایجاد می شوند، ممکن است نشان دهنده نقاط مهم تغییر در نوسانات بازار باشند.
اندیکاتور ATR یکی از پرکاربردترین ابزارها برای اندازه گیری نوسانات بازار است، اما مانند اندیکاتور ADX و اندیکاتور حمایت و مقاومت، در کنار مزایای خود محدودیت هایی نیز دارد. آشنایی با نقاط قوت و ضعف این اندیکاتور به شما کمک می کند از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیلی، تصمیم های دقیق تری بگیرید.
سوالات متداول:
اندیکاتور ATR یا Average True Range یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری میزان نوسانات بازار استفاده می شود و جهت حرکت قیمت را نشان نمی دهد.
بسیاری از معامله گران حد ضرر خود را بر اساس چند برابر مقدار ATR تعیین می کنند تا حد ضرر با نوسانات بازار هماهنگ باشد و زودتر از موعد فعال نشود.
خیر. مقدار بالای ATR فقط نشان می دهد نوسانات بازار افزایش یافته است و هیچ اطلاعاتی درباره صعودی یا نزولی بودن روند ارائه نمی دهد.
ATR میزان نوسانات بازار را اندازه گیری می کند، اما RSI قدرت حرکت قیمت و شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان می دهد. به همین دلیل این دو اندیکاتور کاربردهای متفاوتی دارند.
بله. بسیاری از معامله گران اسکالپ از ATR برای بررسی نوسانات لحظه ای، تعیین حد ضرر و مدیریت ریسک در تایم فریم های پایین استفاده می کنند.
استاد حجت دانشمند
نویسنده متخصص بازار فارکس در سودآپ
حجت دانشمند، تحلیلگر و معاملهگر بازار فارکس با بیش از ۷ سال تجربهی تخصصی در بازارهای مالی است. او با تمرکز بر آموزش تحلیلی و روانشناسی بازار، مقالات سایت سودآپ را بازبینی و بهروزرسانی میکند تا محتوایی دقیق و کاربردی ارائه شود.
در ادامه پیشنهاد میشود:
بونوس بدون واریز
ربات طلا
اکسپرت مدیریت سرمایه سودآپ
اندیکاتور fms
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نظر شما پیرامون کدام بروکر است؟ درباره کل بازار فارکس بروکر ایکس چیف بروکر آلپاری بروکر آمارکتس بروکر لایت فایننس بروکر کپیتال اکستند بروکر دبلیو ام مارکتس بروکر آی سی ام بروکرز بروکر فیبوگروپ بروکر دلتا اف ایکس بروکر اچ وای سی ام بروکر اف ایکسپرو بروکر آی اف سی مارکتس بروکر اوپو فایننس بروکر اوربکس بروکر ارانته
نظرات کاربران *
ایمیل *
نام *
Δ
51220
https://soodup.com/education/atr-indicator
