معاملات الگوریتمی به استراتژی برای خودکارسازی فرآیند معاملات فارکس پیاده‌سازی می‌شوند. الگوریتم‌ها به مجموعه‌ای از قوانین و برنامه‌هایی اشاره دارند که امکان اجرای دستوراتی به شکل دقیق، در دوره زمانی مشخص، بدون دخالت از سوی معامله‌گران فراهم می‌کنند.
در ادامه توضیحاتی در خصوص معاملات الگوریتمی در فارکس و نکات پیرامون آن ارائه می‌دهیم.
معاملات الگوریتمی در فارکس چیست؟
معاملات الگوریتمی در فارکس در واقع نوعی معاملات خودکار است. به طور کلی، یک الگوریتم مجموعه‌ای از قوانین ریاضی است که یک نرم‌افزار کامپیوتری به منظور حل مسئله‌ای خاص از آن پیروی می‌کند. زمان استفاده از معاملات الگوریتمی در فارکس، مشکلات حول ترکیبی از زمان بندی، قیمت و حجم است.
با تقسیم کردن آن‌ها به بخش‌های مختلف، نقطه ورود و نقطه خروج مجموعه‌ای از قوانین و اقدامات پیرامون تعیین ریسک مشخص می‌شود. این موارد می‌تواند با توجه به خواسته برنامه نویس ساده یا پیچیده باشند.
به عنوان مثال: اگر نیاز به الگوریتمی با قابلیت اسکن بازار داشته باشید که مقدار مشخصی ارز را با ارزش خاص بخرد و با قیمت تعیین شده بفروشد، در زمان نوشتن قوانین برای آن الگوریتم باید معیارهای خود را بر اساس حرکات سنتی قیمت قرار دهید. البته شما میتوانید عوامل مختلف دیگری مانند نسبت سود به زیان و مواردی از این قبیل را در زمان نوشتن برنامه در نظر بگیرید.
تمام این عوامل موثر باید در محیطی که به صورت مداوم در حال تغییر هستند، ارزیابی شوند. در این شرایط اندازه و سرعت، مزایایی هستند که الگوریتم‌ها نسبت به معامله‌گران انسانی دارند. در معاملات دستی، فیلتر کردن داده‌ها و تعیین ویژگی‌های مورد نظر در معاملات بالقوه زمان‌بر و گاهی پیچیده است. زمانی که شما با تحلیل تکنیکال در فارکس آماده اجرای معاملات شوید، امکان تغییر شرایط بازار وجود دارد. لذا با استفاده از یک الگوریتم، تمام پردازش‌ها به صورت آنی صورت خواهد گرفت.
همچنین الگوریتم‌ها فقط به تنهایی کار نمی‌کنند؛ به طوری که امکان اجرای صدها مورد از آن‌ها به صورت همزمان وجود دارد.
جدول مزایا معاملات الگوریتمی در فارکس
معاملات الگوریتمی در فارکس دارای مزایای خاص خود هستند. همین مزایا آن‌ها را تبدیل به یک استراتژی محبوب و جذاب در میان معامله‌گران کرده است. در ادامه به مهم ترین و اساسی ترین مزایای معاملات الگوریتمی در فارکس اشاره خواهیم داشت.
مزایا | توضیحات | |
1 | دقت | معاملات الگوریتمی از دقت فراوانی برخوردار هستند. به این صورت که آن‌ها می‌توانند حجم زیادی از داده‌ها را تجزیه‌وتحلیل کنند و معاملات را طبق معیارهای خاص، با دقت بالایی انجام دهند. به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند از انجام معاملات احساسی، سوگیری‌ها و اطلاعات ناقص جلوگیری کنند. |
2 | سرعت | معاملات الگوریتمی می‌توانند معاملات را با سرعت بسیار بالایی انجام دهند؛ زیرا آن‌ها می‌توانند حجم وسیعی از داده‌ها را به سرعت پردازش کرده و معاملات را به صورت خودکار بر اساس قوانین از پیش تعیین شده، انجام دهند. این ویژگی به خصوص در بازارهای درحال حرکت که قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند، موثر و مفید است. |
3 | جلوگیری از سوگیری‌های احساسی | از مهم‌ترین مزایای معاملات الگوریتمی می‌توان به حذف سوگیری‌های احساسی اشاره داشت. الگوریتم‌های معاملاتی طبق قوانین از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد. به این ترتیب الگوریتم تصمیمات خود را بر اساس احساسات درونی و سایر سوگیری‌ها نمی‌گیرد. |
4 | توانایی تجزیه‌وتحلیل حجم وسیعی از داده‌ها | الگوریتم‌ها به سرعت می‌توانند حجم زیادی از داده‌های بازار را تجزیه و تحلیل و تفسیر کنند. به این صورت فرصت‌های معاملاتی شناسایی شده و بر اساس شرایط پیچیده بازار، معاملات اجرا می‌شوند. |
5 | بهینه‌سازی و بک تست | با استفاده از معاملات الگوریتمی، معامله‌گران به راحتی می‌توانند استراتژی‌های خود را به کمک داده‌های تاریخی بهینه‌سازی و آزمایش کنند. به این صورت امکان اصلاح الکوریتم و بهبود استراتژی‌ها در طی زمان برای معامله‌گران فراهم می‌شود. در نتیجه شانس موفقیت آن‌ها در بازار به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. |
نکته: مزایای معاملات الگوریتمی آن را به یک استراتژی مناسب و جذاب کرده است، زیرا تریدر ها می‌توانند سریع، دقیق و بدون تعصبات احساسی معاملات خود را انجام دهند.
جدول معایب معاملات الگوریتمی در فارکس
معاملات الگوریتمی در فارکس، در کنار مزایای خود دارای معایبی نیز هستند که در ادامه به آن‌ها اشاره‌ای مختصر خواهیم داشت.
معایب | توضیحات | |
1 | عدم انعطاف‌پذیری | الگوریتم‌ها طبق قوانین و معیارهای از پیش تعیین شده عمل می‌کنند. به همین دلیل گاهی نمی‌توانند با وضعیت متغیر بازار و رویدادهای غیرمنتظره سازگار شوند. عدم انعطاف‌پذیری در بازارهای در حال حرکت که شرایط به سرعت تغییر می‌کند، یک نقطه ضعف اساسی به حساب می‌آید. |
2 | اشکالات فنی | از بزرگ‌ترین خطرات معاملات الگوریتمی می‌توان به احتمال بروز اشکالات فنی اشاره داشت. به این صورت که یک خطای کوچک در کد یا یک مشکل اتصال می‌تواند ضرر و زیان قابل توجهی را به بار بیاورد. |
3 | نیاز به نظارت و نگهداری مداوم | معاملات الگوریتمی به نگهداری و نظارت مداوم نیاز دارند. در غیر این صورت نمی‌توان از عملکرد موثر آن اطمینان حاصل کرد. نظارت و نگهداری از معاملات الگوریتمی شامل: تغییر الگوریتم طبق تغییر شرایط بازار، تنظیم مدیریت ریست و نظارت بر اشکالات فنی می‌شود. |
4 | اتکای بیش از حد به داده‌های تاریخی | معاملات الگوریتمی برای تصمیمات خود در مورد معاملات به داده‌های تاریخی متکی هستند. با این وجود، شرایط بازار می‌تواند به سرعت تغییر کرده و داده‌های تاریخی قادر به پیش‌بینی دقیق عملکرد آینده نباشد. |
5 | مشکل در تطبیق با رویدادهای خبری | رویدادهای خبر می‌تواند تاثیر بسزایی بر بازار فارکس داشته باشد. لذا الگوریتم‌ها گاهی نمی‌توانند به سرعت تنظیم شوند. |
نکته: دقت داشته باشید که معایب بالقوه الگوریتمی بر اهمیت نظارت دقیق و مدیریت ریسک در فارکس تاکید دارد. همانطور که اشاره شد، معاملات الگوریتمی مزایای زیادی دارند که در کنار آن‌ها باید درک خوبی از معایب و خطرات موجود داشته باشیم. استفاده از الگوریتم‌ها متعدد، ترکیب معاملات الگوریتمی با استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند در کسب نتایج بهتر موثر باشد.
چگونه از معاملات الگوریتمی استفاده کنیم؟
دقت داشته باشید که معاملات الگوریتمی در فارکس شامل الگوریتم‌ها یا برنامه‌های کامپیوتری می‌شود که به منظور اجرای معاملات بر اساس معیارها و قوانین از پیش تعیین شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاملات الگوریتمی در فارکس با استفاده از مدل‌های پیچیده ریاضی، تحلیل تکنیکال و اجرای خودکار، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی می‌کنند. در ادامه به نحوه عملکرد معاملات الگوریتمی در فارکس می‌پردازیم.
- توسعه الگوریتم: در معاملات الگوریتمی، اولین اقدام توسعه الگوریتم یا مجموعه قوانینی که به منظور اجرای معاملات استفاده می‌شود، است. این اقدام می‌تواند شامل: آزمون بک تست الگوریتم به وسیله داده‌های تاریخی برای تعیین اثربخشی باشد.
- گرداوری داده‌ها: بعد از توسعه الگوریتم باید داده‌های بلادرنگ (نظیر: نرخ پول و ارز، حرکت قیمت و …) در بازار فارکس را جمع‌آوری کنید.
- تجزیه و تحلیل و بررسی داده‌ها: در معاملات الگوریتمی با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و سایر مدل‌های ریاضی امکان تجزیه و تحلیل و بررسی داده‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه بر اساس قوانین از پیش تعیین شده فراهم می‌شود.
- اجرای معاملات: پس از شناسایی فرصت‌های معاملاتی توسط برنامه، با برآورد معیارهای از پیش تعیین شده، معامله به صورت خودکار اجرا می‌شود. این معامله می‌تواند شامل خرید و فروش یک جفت ارز خاص طبق سیگنال های تولید شده توسط الگوریتم باشد.
- نظارت و تنظیم الگوریتم: در حالت کلی، معاملات الگوریتمی به طور مداوم نیاز به نظارت و تنظیمات دارد. به این صورت می‌توان از عملکرد موثر آن اطمینان پیدا کرد. این کار شامل: بهینه‌سازی الگوریتم طبق تغییر وضعیت بازار یا تنظیم مدیریت ریسک و مواردی از این قبیل باشد.
نکته: معاملات الگوریتمی در فارکس یک پروسه پیچیده شامل: توسعه و آزمایش الگوریتم‌ها، گردآوری داده‌های بلادرنگ، بررسی و تجزینه‌وتحلیل داده‌ها و اجرای معاملات به طور خودکار است. در واقع شناسایی فرصت‌های تجاری سودآور با هدف اجرای سریع و کارآمد معاملات بدون سوگیری‌های احساسی است.
بهترین پلتفرم ها برای معاملات الگوریتمی فارکس
برای معاملات الگوریتمی در فارکس پلتفرم‌های معاملاتی زیادی وجود دارد که هر یک از آن‌ها دارای ابزارها و ویژگی‌های خاص خود هستند. لذا در ادامه به معرفی بهترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملات الگوریتمی در فارکس می‌پردازیم.
NinjaTrader
پلتفرم NinjaTrader از پلتفرم‌های معاملاتی قدرتمند است که طیف وسیعی از ابزار های تحلیل تکنیکال در فارکس و منابع را برای معاملات الگوریتمی ارائه می‌دهد. در این پلتفرم یک زبان برنامه نویسی داخلی به نام NinjaScript دارد که امکان توسعه و اجرای الگوریتم‌ها را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
cTrader
از پلتفرم‌های معاملاتی محبوب در میان معامله‌گران فارکس می‌توان به cTrader اشاره داشت. این پلتفرم شامل طیف وسیعی از ویژگی‌ها و ابزارهای معاملات الگوریتمی کاربردی می‌شود. در پلتفرم cTrader یک ابزار معاملات الگوریتمی داخلی به نام cAlgo است که با استفاده از امکان توسعه و اجرای الگوریتم‌های معامله‌گران فراهم می‌شود.
QuantConnect
این پلتفرم معاملات الگوریتمی مبتنی بر ابر است که امکان استفاده از داده‌های تاریخی و بلادرنگ و توسعه و آزمایش آن‌ها را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. برنامه QuantConnect طیف وسیعی از زبان‌های برنامه‌نویسی (مثل: Python، C#، F# و …) پشتیبانی می‌کند و طیف گسترده‌ای از منابع و ابزارها را به منظور تجارت الگوریتمی ارائه می‌دهد.
MT5
متاتریدر 5 نسخه جدیدی از پلتفرم متاتریدر است که ویژگی‌های پیشرفته‌ای را برا معاملات الگوریتمی ارائه می‌دهد. در این پلتفرم یک زبان برنامه نویسی داخلی به نام MQL5 است که از طیف گسترده‌ای از ابزارهای برنامه‌نویسی پشتیبانی می‌کند. همچنین MT5 قابلیت‌های بک تست بهتری را برای معاملات الگوریتمی ارائه می‌کند که ریسک معاملات را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.
MT4
متاتریدر 4 جزء محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی برای معامله‌گران فارکس است. این پلتفرم نیز طیف وسیعی از ابزارهای و منابع را برای معاملات الگوریتمی در فارکس ارائه می‌دهد. MT4 دارای یک زبان برنامه‌نویسی داخلی به نام MQL4 است که امکان توسعه و اجرای الگوریتم‌ها را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
نکته: دقت داشته باشید که انتخاب بهترین پلتفرم معاملات الگوریتمی در فارکس بستگی به نیاز و ترجیحات شما دارد. برای انتخاب بهترین گزینه ابتدا باید در مورد پلتفرم‌های مختلف اطلاعات لازم را به دست آورید و منابع و ابزارهای مختلف را امتحان کنید.
