جستجو کنید...
سودآپ > آموزش فارکس > معاملات الگوریتمی فارکس چیست؟
معاملات الگوریتمی فارکس (Algorithmic Trading) روشی برای تحلیل بازار و اجرای معاملات بر اساس مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌های از پیش تعیین‌شده است. این قوانین میتوانند بر پایه الگوهای قیمتی، اندیکاتورهای تکنیکال، محاسبات ریاضی یا شرایط مشخص بازار طراحی شوند. بسته به نوع سیستم، الگوریتم ممکن است فقط سیگنال معاملاتی ارائه دهد یا بدون دخالت مستقیم معاملهگر، سفارش‌ها را باز و بسته کند.
استفاده از الگوریتم یا ربات معاملاتی به‌تنهایی سودآوری را تضمین نمیکند. کیفیت استراتژی، شرایط بازار، خطاهای نرمافزاری و مدیریت ریسک بر نتیجه معاملات تأثیر می‌گذارند.
اگر درباره نحوه عملکرد رباتهای معاملاتی، انتخاب بهترین بروکر فارکس با نیازتان یا تحلیل‌های بازار فارکس سؤال دارید، می‌توانید به پشتیبانی تلگرام سودآپ پیام دهید. همچنین اگر به دریافت سیگنال‌های معاملاتی علاقه‌مند هستید، از تیم پشتیبانی درباره نحوه عضویت در کانال سیگنال راهنمایی بگیرید.
تلگرام
تحلیل، سیگنال و پاسخ به سؤالاتت در لحظه.
معاملات الگوریتمی فارکس به معاملاتی گفته میشود که بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های از پیش تعیین‌شده و بدون دخالت مستقیم انسان اجرا میشوند. در این روش، الگوریتم یا ربات معاملاتی با بررسی اطلاعات بازار و تطبیق آن‌ها با شرایط تعریف‌شده، درباره ورود به معامله، خروج از آن و مدیریت سفارش‌ها تصمیم می‌گیرد. این سیستمها میتوانند بر اساس الگوهای قیمتی، محاسبات ریاضی، اندیکاتورهای تکنیکال یا تغییرات قیمت طراحی شوند.
نکته: تحلیل خودکار بازار یا تولید سیگنال به‌تنهایی لزوماً معاملات الگوریتمی کاملاً خودکار محسوب نمی‌شود؛ تفاوت اصلی در این است که آیا سیستم سفارش‌ها را نیز بدون دخالت مستقیم معاملهگر اجرا می‌کند یا خیر.
وب‌سایت (Investopedia) نیز تعریف معاملات الگوریتمی را اینگونه آورده است:
Algorithmic trading (also called automated trading, black-box trading, or algo-trading) uses a computer program that follows a defined set of instructions (an algorithm) to place a trade. The trade, in theory, can generate profits at a speed and frequency that is impossible for a human trader. معاملات الگوریتمی که با نام‌های معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا الگوتریدینگ نیز شناخته میشود، از یک برنامه کامپیوتری پیروی‌کننده از مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مشخص (الگوریتم) برای ثبت معامله استفاده می‌کند. این روش از نظر تئوری می‌تواند معاملات را با سرعت و تناوبی انجام دهد که برای یک معاملهگر انسانی امکان‌پذیر نیست.
Algorithmic trading (also called automated trading, black-box trading, or algo-trading) uses a computer program that follows a defined set of instructions (an algorithm) to place a trade. The trade, in theory, can generate profits at a speed and frequency that is impossible for a human trader.
معاملات الگوریتمی که با نام‌های معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا الگوتریدینگ نیز شناخته میشود، از یک برنامه کامپیوتری پیروی‌کننده از مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مشخص (الگوریتم) برای ثبت معامله استفاده می‌کند. این روش از نظر تئوری می‌تواند معاملات را با سرعت و تناوبی انجام دهد که برای یک معاملهگر انسانی امکان‌پذیر نیست.
یک سیستم معاملات الگوریتمی با دریافت اطلاعات بازار و بررسی شرایط تعریف‌شده، تصمیم می‌گیرد که آیا موقعیت معاملاتی موردنظر ایجاد شده است یا خیر. در صورت برقرار بودن شرایط، سیستم می‌تواند سیگنال صادر کند، سفارش را ثبت کند یا معامله را مدیریت کند.
فرایند معمول معاملات الگوریتمی شامل مراحل زیر است:
برای مثال، می‌توان الگوریتمی طراحی کرد که هر زمان میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کرد، سیگنال خرید صادر کند. بااینحال، این اتفاق به‌تنهایی تضمین نمیکند که قیمت در ادامه افزایش یابد؛ عملکرد چنین سیستمی به قوانین تکمیلی، شرایط بازار و نحوه مدیریت ریسک نیز وابسته است.
اگر می‌خواهید دانش خود را درباره بازار فارکس و روش‌های معاملاتی افزایش دهید، می‌توانید با ثبت‌نام در پنل خدمات سودآپ، به ویدئوهای آموزش فارکس به‌صورت رایگان دسترسی داشته باشید و مفاهیم موردنیازتان را مرحله‌به‌مرحله یاد بگیرید.
پنل خدمات
همین حالا ثبت‌نام کن و وارد دنیای تریدرها شو
الگوریتم‌های معاملاتی از نظر وظیفه و میزان خودکاربودن با یکدیگر تفاوت دارند. بعضی از آن‌ها فقط اطلاعات بازار را تحلیل میکنند، درحالی‌که برخی دیگر امکان اجرای خودکار معاملات را دارند.
این سیستمها اطلاعات بازار را بر اساس قوانین مشخص بررسی میکنند. برای مثال، ممکن است روند قیمت، شکست سطوح حمایت و مقاومت یا تغییرات اندیکاتورها را شناسایی کنند.
خروجی چنین الگوریتمی می‌تواند یک هشدار، گزارش تحلیلی یا سیگنال معاملاتی باشد. بنابراین، هر الگوریتم تحلیلی الزاماً سفارش ثبت نمیکند.
پیشنهاد خواندنی
آموزش صفر تا صد فارکس
ربات معاملاتی یا اکسپرت (Expert Advisor) می‌تواند در صورت برقراری شرایط تعیین‌شده، معاملات را به‌صورت خودکار باز کند، حد ضرر یا حد سود را تنظیم کند و طبق قوانین خود از معامله خارج شود.
برای مثال، رباتی ممکن است با مشاهده شکست یک سطح قیمتی وارد معامله شود و در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر یا حد سود، موقعیت را ببندد.
عملکرد این ربات به قوانین برنامه‌نویسی‌شده و شرایط اجرای سفارش وابسته است. اگر منطق سیستم ایراد داشته باشد یا شرایط بازار تغییر کند، امکان ثبت معاملات نامناسب و ایجاد زیان وجود دارد.
سیستم سیگنال‌دهی شرایطی را که با قوانین استراتژی مطابقت دارند شناسایی می‌کند و اطلاعاتی مانند جهت احتمالی معامله، نقطه ورود یا سطوح خروج را در اختیار معاملهگر قرار می‌دهد.
در این روش، تصمیم نهایی برای ورود به معامله می‌تواند همچنان بر عهده معاملهگر باشد. البته کیفیت سیگنال‌ها به روش تحلیل و عملکرد سیستم وابسته است و هر سیگنالی لزوماً به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود.
این اکسپرت‌ها برای اجرای یک الگوی معاملاتی یا مجموعه‌ای از شرایط مشخص طراحی میشوند. برای نمونه، ممکن است تنها زمانی معامله کنند که قیمت به یک سطح حمایت برسد و پس از آن الگوی کندلی موردنظر شکل بگیرد.
مزیت این رویکرد، تبدیل قوانین معاملاتی به دستورالعمل‌های قابل‌بررسی و تکرارپذیر است. در مقابل، اگر ستاپ در شرایط جدید بازار کارایی خود را از دست بدهد، ربات نیز ممکن است نتایج نامطلوبی ایجاد کند.
همه ابزارهای خودکار بازار فارکس ربات معاملهگر نیستند. برخی فقط محاسبات موردنیاز برای مدیریت معامله را انجام می‌دهند؛ برای مثال:
محاسبه حجم معامله بر اساس موجودی حساب و درصد ریسک؛
این ابزارها میتوانند خطاهای محاسباتی را کاهش دهند، اما به‌خودی‌خود درباره جهت آینده بازار تصمیم نمی‌گیرند.
دستیار معاملاتی برای ساده‌ترکردن بخشی از فرایند معامله طراحی میشود. این ابزار ممکن است هشدار ارسال کند، اطلاعات موردنیاز را نمایش دهد یا به اجرای قوانین مدیریت معامله کمک کند.
میزان خودکاربودن آن به قابلیت‌ها و تنظیماتش بستگی دارد. به همین دلیل، هنگام انتخاب ابزار باید مشخص شود که صرفاً نقش کمکی دارد یا اجازه اجرای سفارش‌ها را نیز در اختیار می‌گیرد.
الگوریتم معاملاتی می‌تواند بر اساس روش‌های مختلف تحلیل بازار طراحی شود. انتخاب استراتژی به هدف سیستم، داده‌های مورد استفاده و شرایطی که برای اجرای معاملات در نظر گرفته شده است بستگی دارد.
در استراتژی دنبال‌کننده روند (Trend-Following)، الگوریتم تلاش می‌کند جهت حرکت قیمت را شناسایی کند و در راستای آن موقعیت معاملاتی بگیرد.
برای مثال، سیستم ممکن است از میانگین‌های متحرک یا شکست سطوح قیمتی برای تشخیص روند استفاده کند. اگر شرایط تعریف‌شده نشان‌دهنده روند صعودی باشد، الگوریتم می‌تواند سیگنال خرید صادر کند.
این روش در بازارهای رونددار ممکن است فرصت‌هایی ایجاد کند؛ اما در بازارهای خنثی، تغییرات مکرر جهت قیمت می‌تواند به صدور سیگنال‌های ناموفق منجر شود.
در استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion)، فرض بر این است که قیمت پس از فاصله‌گرفتن از یک سطح یا میانگین مشخص، ممکن است دوباره به آن نزدیک شود.
الگوریتم می‌تواند با استفاده از میانگین قیمت، انحراف معیار یا شاخص‌های تکنیکال، فاصله غیرمعمول قیمت از محدوده مرجع را بررسی کند.
نکته مهم این است که فاصله‌گرفتن قیمت از میانگین الزاماً به معنای بازگشت آن نیست. در روندهای قدرتمند، قیمت ممکن است برای مدت طولانی در فاصله زیادی از میانگین باقی بماند.
در این روش، قوانین الگوریتم بر اساس اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا مکدی (MACD) تعریف میشوند.
برای نمونه، می‌توان سیستمی طراحی کرد که در صورت هم‌زمانی چند شرط مشخص، سیگنال خرید یا فروش صادر کند. الگوریتم سپس شرایط ورود و خروج را مطابق قوانین برنامه‌ریزی‌شده بررسی می‌کند.
استفاده از چند اندیکاتور لزوماً دقت سیستم را افزایش نمی‌دهد. اگر قوانین بیش از حد متناسب با داده‌های گذشته تنظیم شوند، ممکن است عملکرد سیستم در داده‌های جدید ضعیف‌تر شود.
آربیتراژ (Arbitrage) به استفاده از اختلاف قیمت یک دارایی یا ابزارهای مرتبط در بازارها یا بسترهای معاملاتی مختلف گفته میشود.
در معاملات الگوریتمی، سیستم می‌تواند قیمت‌های دریافتی را سریع بررسی کند و در صورت شناسایی اختلاف قابل‌استفاده، شرایط اجرای معاملات را ارزیابی کند.
بااینحال، اختلاف قیمت به‌تنهایی به معنای وجود سود قطعی نیست. اسپرد، کارمزد، لغزش قیمت، تأخیر در اجرا و محدودیت‌های معاملاتی میتوانند فرصت ظاهری آربیتراژ را از بین ببرند.
بعضی الگوریتمها به‌جای پیش‌بینی جهت بازار، بر نحوه اجرای سفارش‌های بزرگ تمرکز میکنند. هدف آن‌ها می‌تواند تقسیم سفارش به بخش‌های کوچک‌تر و کنترل اثر اجرای سفارش بر قیمت باشد.
چند نمونه شناخته‌شده عبارت‌اند از:
این الگوریتمها بیشتر بر کیفیت و شیوه اجرای سفارش تمرکز دارند و لزوماً برای پیش‌بینی جهت قیمت طراحی نشده‌اند. همچنین، همه آن‌ها در دسترس معاملهگران خرد فارکس نیستند و کاربردشان به زیرساخت معاملاتی و امکانات بروکر بستگی دارد.
معاملات الگوریتمی می‌تواند اجرای قوانین معاملاتی را منظم‌تر کند، اما در مقابل، وابستگی به کیفیت برنامه‌نویسی، داده‌ها و شرایط اجرای سفارش را افزایش می‌دهد.
معاملات الگوریتمی میتوانند سودآور باشند، اما سودآوری به خودکاربودن سیستم وابسته نیست. نتیجه به کیفیت استراتژی، هزینههای معاملاتی، شرایط بازار، نحوه اجرای سفارش‌ها و مدیریت ریسک بستگی دارد.
برای ارزیابی یک الگوریتم، باید فراتر از تعداد معاملات سودده بررسی کرد. موارد زیر نیز اهمیت دارند:
یک ربات ممکن است در یک دوره سودآور باشد، اما با تغییر نوسانات، روند یا هزینههای اجرا، نتایج متفاوتی ایجاد کند. بنابراین، هیچ معیار منفردی نمی‌تواند سودآوری آینده را تضمین کند.
بر اساس بررسی‌های تیم تحلیلی سودآپ، استفاده از ربات یا اکسپرت معاملاتی لزوماً به معنای کسب سود نیست. تغییر شرایط بازار و وجود باگ‌ها یا خطاهای نرمافزاری میتوانند باعث زیان شوند و حتی در مواردی، بخش زیادی از سرمایه حساب را از بین ببرند. به همین دلیل، عملکرد هر ربات باید در یک بازه زمانی مناسب آزمایش و بررسی شود. هر رباتی ارزش سرمایه‌گذاری ندارد و نتایج گذشته آن نیز سودآوری آینده را تضمین نمیکند.
قبل از استفاده از سرمایه واقعی، مراحل زیر را انجام دهید:
منبع:
سوالات متداول:
برخی از سیستمها میتوانند تحلیل، ثبت سفارش و مدیریت معامله را بدون دخالت مستقیم انسان انجام دهند. بااینحال، همه الگوریتمها کاملاً خودکار نیستند؛ بعضی فقط سیگنال تولید میکنند یا در تصمیمگیری و محاسبات به معاملهگر کمک میکنند.
خیر. رباتها ممکن است به دلیل ضعف استراتژی، تغییر شرایط بازار، هزینههای معاملاتی یا خطاهای نرمافزاری زیان ایجاد کنند. عملکرد گذشته یا نتایج مثبت بکتست، سودآوری آینده را تضمین نمیکند.
خیر. استفاده از ربات به درک معاملهگر از استراتژی، توانایی ارزیابی عملکرد سیستم و امکان نظارت بر معاملات بستگی دارد. حتی رباتهای آماده نیز به بررسی تنظیمات، هزینهها و ریسکها نیاز دارند. خودکاربودن معاملات به معنای بینیازی از دانش معاملاتی یا نظارت بر حساب نیست.
محمد شکری
نویسنده و فعال بازارهای مالی
من محمد شکری هستم؛ نویسنده سایت سودآپ و معاملهگر حوزه بازارهای مالی با بیش از ۷ سال تجربه. تلاش می‌کنم تجربه‌ام را در کنار منابع معتبر و اطلاعات به‌روز قرار دهم و محتوایی کاربردی برای معاملهگران ارائه کنم.
حجت دانشمند
ارزیاب و تأییدکننده تخصصی محتوا
من حجت دانشمند هستم؛ از سال ۱۳۹۷ به‌عنوان تحلیلگر بازارهای مالی و فعال تخصصی بازار فارکس فعالیت می‌کنم و بر محتوای تخصصی این سایت نظارت و آن را تأیید می‌کنم.
در ادامه پیشنهاد میشود:
شاخص (Unemployment Claims) چیست؟
متاتریدر 5
آموزش متاتریدر ۴
نرخ بیکاری (Unemployment Rate) در فارکس به چه معناست؟
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
نظر شما پیرامون کدام بروکر است؟ درباره کل بازار فارکس بروکر ایکس چیف بروکر آلپاری بروکر آمارکتس بروکر لایت فایننس بروکر کپیتال اکستند بروکر دبلیو ام مارکتس بروکر آی سی ام بروکرز بروکر فیبوگروپ بروکر دلتا اف ایکس بروکر اچ وای سی ام بروکر اف ایکسپرو بروکر آی اف سی مارکتس بروکر اوپو فایننس بروکر اوربکس بروکر ارانته
نظرات کاربران *
ایمیل *
نام *
Δ
45372
https://soodup.com/education/forex-algorithmic-trading
