اندیکاتور VWAP در فارکس

VWAP مخفف Volume Weighted Average Price است و برخلاف میانگین های ساده قیمت، حجم معاملات را نیز در محاسبات خود وارد می کند. به همین دلیل، قیمت هایی که حجم بیشتری در آنها معامله شده است، تاثیر بیشتری روی مقدار VWAP دارند.

فهرست مطالب نمایش

اندیکاتور VWAP چیست؟

اندیکاتور VWAP یا میانگین قیمت حجمی وزنی، میانگین قیمت معامله یک دارایی را با در نظر گرفتن حجم معاملات نشان می دهد و بیشتر برای بررسی روند و شرایط قیمت در طول یک جلسه معاملاتی استفاده می شود. معامله گران می توانند با بررسی موقعیت قیمت نسبت به این خط، دید بهتری نسبت به جهت حرکت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان داشته باشند.

سودآپ تاکید دارد اندیکاتورها زمانی بهترین نتیجه را می دهند که در کنار یک بروکر معتبر استفاده شوند؛ چون سرعت اجرا، اسپرد و امنیت معاملات به بروکر وابسته است. پس برای بهره برداری بهتر از ابزارهایی مثل VWAP، پیشنهاد می کنیم ابتدا سراغ بهترین بروکر فارکس بروید. اگر در انتخاب بروکر مردد بودید، فرم زیر را پر کنید تا تیم پشتیبانی سودآپ با شما تماس بگیرند.

سوال دارید؟ برای مشاوره فارکس با پشتیبانی ما در ارتباط باشید. ما در سریع‌ترین زمان پاسخگوی شما هستیم.

فرمول اندیکاتورVWAP

فرمول VWAP برابر است با مجموع حاصل ضرب قیمت در حجم معاملات، تقسیم بر مجموع حجم معاملات در دوره مورد نظر.

فرمول اصلی به شکل زیر است:

VWAP = مجموع (قیمت × حجم) ÷ مجموع حجم

در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی، به جای قیمت هر معامله از قیمت معمولی (Typical Price) در هر کندل استفاده می شود. قیمت معمولی از میانگین بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن به دست می آید:

Typical Price = (High + Low + Close) ÷ 3

بنابراین فرمول کاربردی VWAP به صورت زیر خواهد بود:

VWAP = مجموع (قیمت معمولی × حجم) ÷ مجموع حجم

در این محاسبه، هرچه حجم معاملات در یک سطح قیمتی بیشتر باشد، آن قیمت تاثیر بیشتری روی مقدار VWAP خواهد داشت.

نحوه محاسبه اندیکاتور VWAP

برای محاسبه VWAP، ابتدا قیمت معمولی هر بازه زمانی را به دست می آوریم، آن را در حجم معاملات همان بازه ضرب می کنیم و در نهایت مجموع قیمت-حجم را بر مجموع حجم معاملات تقسیم می کنیم.

مراحل محاسبه به این صورت است:

محاسبه قیمت معمولی: بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن هر کندل را با هم جمع و بر ۳ تقسیم کنید.
محاسبه قیمت-حجم: قیمت معمولی را در حجم معاملات همان بازه ضرب کنید.
محاسبه مجموع تجمعی: حاصل تمام قیمت-حجم های به دست آمده را از ابتدای جلسه معاملاتی با هم جمع کنید.
محاسبه حجم تجمعی: حجم معاملات تمام بازه ها را از ابتدای جلسه با هم جمع کنید.
محاسبه VWAP: مجموع قیمت-حجم را بر مجموع حجم معاملات تقسیم کنید.

با اضافه شدن هر کندل جدید، این محاسبات به روز می شوند و مقدار VWAP تغییر می کند. در نتیجه، VWAP یک میانگین تجمعی است که از ابتدای دوره محاسبه شروع می شود.

کاربرد اندیکاتور VWAP

VWAP به شما نشان می دهد که قیمت یک دارایی با در نظر گرفتن حجم معاملات، به طور میانگین در چه سطحی معامله شده و قیمت فعلی نسبت به این میانگین در چه موقعیتی قرار دارد.

اگر قیمت بالاتر از VWAP باشد، می تواند نشان دهد معاملات در سطحی بالاتر از میانگین وزنی دوره انجام می شوند. برعکس، قرار گرفتن قیمت زیر VWAP نشان می دهد قیمت فعلی پایین تر از این میانگین قرار دارد.

به همین دلیل، معامله گران از VWAP برای بررسی روند قیمت، قدرت نسبی خریداران و فروشندگان و شرایط معاملات در طول روز استفاده می کنند.

اگر به یادگیری بهترین اندیکاتورهای فارکس علاقه مند هستید و هنوز نمی دانید اندیکاتور چیست یا چطور باید از آن در معاملات استفاده کنید، می توانید در پنل خدمات سودآپ ثبت نام کنید و ویدیوهای آموزش فارکس را به صورت رایگان تماشا کنید.

پنل خدمات

همین حالا ثبت‌نام کن و وارد دنیای تریدرها شو

اندیکاتورVWAP چه اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهد؟

از طرف دیگر، چون حجم معاملات در محاسبه VWAP نقش دارد، این اندیکاتور می تواند نسبت به یک میانگین ساده قیمت، تصویر متفاوتی از سطحی که بخش بیشتری از معاملات در آن انجام شده ارائه دهد.

چگونه از VWAP استفاده کنیم؟

معامله گران از VWAP برای شناسایی روند، بررسی حمایت و مقاومت و پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج استفاده می کنند.

شناسایی روند بازار با VWAP

قرار گرفتن قیمت بالاتر از VWAP معمولا نشان دهنده شرایط صعودی و قرار گرفتن آن پایین تر از VWAP می تواند نشانه شرایط نزولی باشد. به این ترتیب، معامله گر می تواند قدرت نسبی خریداران و فروشندگان را بررسی کند.

تعیین حمایت و مقاومت با VWAP

خط VWAP و انحرافات استاندارد آن می توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. واکنش قیمت به این سطوح می تواند در تصمیم گیری برای ورود یا خروج از معامله کمک کننده باشد.

استفاده از VWAP برای ورود و خروج

معامله خرید (Long): زمانی که قیمت بالاتر از VWAP قرار می گیرد و پس از پولبک دوباره به سمت آن برمی گردد، می توان شرایط ورود به خرید را بررسی کرد.
معامله فروش (Short): زمانی که قیمت به زیر VWAP می رود و پس از پولبک به سمت آن برمی گردد، می توان شرایط ورود به فروش را بررسی کرد.

بهتر است سیگنال VWAP در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بررسی شود و به تنهایی مبنای تصمیم گیری قرار نگیرد.

مزایا و معایب اندیکاتور VWAP

VWAP با ترکیب قیمت و حجم معاملات، ابزار مفیدی برای تحلیل درون روزی است، اما مانند هر اندیکاتور دیگری از جمله فیبوناچی، اوردر بلاک و ADX محدودیت هایی دارد و نباید به تنهایی مبنای تصمیم گیری معاملاتی قرار بگیرد.

مزایای VWAP	معایب VWAP
در نظر گرفتن حجم معاملات: به قیمت هایی که حجم بیشتری در آنها معامله شده، وزن بیشتری می دهد.	تاخیر در واکنش به قیمت: به دلیل استفاده از داده های گذشته، ممکن است با تاخیر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد.
کمک به شناسایی روند: موقعیت قیمت نسبت به VWAP می تواند جهت کلی حرکت قیمت را نشان دهد.	وابستگی به جلسه معاملاتی: محاسبه VWAP معمولا با شروع هر جلسه معاملاتی از ابتدا آغاز می شود.
شناسایی سطوح مهم: در برخی شرایط می تواند به عنوان سطح پویا برای بررسی حمایت و مقاومت استفاده شود.	کارایی محدود در روندهای بسیار قوی: ممکن است در روندهای قدرتمند فرصت های معاملاتی کمتری ایجاد کند.
مناسب برای معاملات روزانه: برای بررسی قیمت و حجم معاملات در طول یک جلسه معاملاتی کاربرد دارد.	—

ترکیب اندیکاتور VWAP با اندیکاتورهای دیگر

ترکیب VWAP با اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و باندهای بولینگر می تواند به تایید شرایط بازار و کاهش اتکا به یک سیگنال واحد کمک کند.

ترکیب اندیکاتور VWAP و MACD

MACD برای بررسی روند و مومنتوم قیمت استفاده می شود. برای مثال، قرار گرفتن قیمت بالاتر از VWAP همراه با کراس صعودی MACD می تواند شرایط صعودی را تقویت کند. در مقابل، قرار گرفتن قیمت زیر VWAP همراه با کراس نزولی MACD می تواند نشانه ای برای تقویت سناریوی نزولی باشد.

Bullish when price is above VWAP and MACD shows a bullish crossover.
Bearish when price is below VWAP with a bearish MACD crossover
شرایط صعودی: زمانی که قیمت بالاتر از VWAP قرار دارد و MACD یک کراس صعودی نشان می دهد.
شرایط نزولی: زمانی که قیمت پایین تر از VWAP قرار دارد و MACD یک کراس نزولی ایجاد می کند.

ترکیب اندیکاتور VWAP و RSI

RSI می تواند وضعیت مومنتوم و اشباع خرید یا فروش را بررسی کند. برای مثال، اگر قیمت نزدیک یک مقاومت مرتبط با VWAP باشد و RSI نیز در محدوده اشباع خرید قرار بگیرد، می توان احتمال اصلاح قیمت را بررسی کرد. در طرف مقابل، قرار گرفتن قیمت در نزدیکی حمایت VWAP همراه با RSI در محدوده اشباع فروش می تواند احتمال حرکت صعودی را مطرح کند.

ترکیب اندیکاتور VWAP و باندهای بولینگر

باندهای بولینگر برای بررسی نوسان و فاصله قیمت از محدوده معمول آن کاربرد دارند. ترکیب این ابزار با VWAP می تواند به شناسایی شرایطی کمک کند که قیمت از میانگین وزنی خود فاصله زیادی گرفته است.

برای مثال، رسیدن قیمت به باند بالایی بولینگر و همزمانی آن با محدوده بالایی انحراف VWAP می تواند شرایطی برای بررسی معاملات فروش ایجاد کند. برعکس، برخورد قیمت با باند پایینی بولینگر و محدوده پایینی انحراف VWAP می تواند برای بررسی معاملات خرید مورد توجه قرار گیرد.

تفاوت VWAP و میانگین متحرک ساده (SMA)

در نمودار، VWAP و میانگین متحرک ساده (SMA) ممکن است ظاهری شبیه به هم داشته باشند، اما روش محاسبه و کاربرد آنها متفاوت است. مهم ترین تفاوت این دو اندیکاتور، نحوه برخورد آنها با حجم معاملات است.

VWAP علاوه بر قیمت، حجم معاملات را هم در محاسبات خود در نظر می گیرد. به این معنا که هرچه حجم معاملات در یک قیمت بیشتر باشد، آن قیمت تاثیر بیشتری بر مقدار VWAP خواهد داشت.

در مقابل، SMA فقط بر اساس قیمت محاسبه می شود و حجم معاملات در آن نقشی ندارد. برای مثال، در یک SMA ده روزه، قیمت های بسته شدن ۱۰ روز اخیر با یکدیگر جمع شده و حاصل بر ۱۰ تقسیم می شود.

بنابراین، اگر هدف شما بررسی قیمت در کنار حجم معاملات و تحلیل شرایط بازار در طول روز باشد، VWAP می تواند گزینه مناسب تری باشد. در حالی که SMA بیشتر برای بررسی روند قیمت در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود.

منبع:

سوالات متداول:

اندیکاتور VWAP چیست و چگونه کار می کند؟

VWAP یا میانگین قیمت حجمی وزنی، میانگین قیمت یک دارایی را با در نظر گرفتن حجم معاملات نشان می دهد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند روند قیمت و موقعیت فعلی آن نسبت به میانگین معاملات را بررسی کنند. قیمت بالاتر از VWAP معمولا نشان دهنده قدرت بیشتر خریداران و قیمت پایین تر از آن می تواند نشانه برتری فروشندگان باشد.

آیا VWAP یک اندیکاتور پیشرو است؟

خیر، VWAP یک اندیکاتور پیشرو نیست و در دسته اندیکاتورهای تاخیری قرار می گیرد. زیرا محاسبات آن بر اساس داده های گذشته انجام می شود و اطلاعات لحظه ای آینده را پیش بینی نمی کند. بنابراین بهتر است VWAP در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

بهترین تایم فریم برای استفاده از VWAP چیست؟

VWAP بیشتر برای تایم فریم های درون روزی و معاملات کوتاه مدت کاربرد دارد. انتخاب تایم فریم به سبک معاملاتی بستگی دارد؛ معامله گران روزانه و اسکالپرها معمولا از تایم فریم های کوتاه تر استفاده می کنند، اما بهتر است VWAP در کنار ساختار بازار و شرایط دارایی بررسی شود.

چگونه با VWAP سیگنال خرید و فروش بگیریم؟

برای معامله خرید، می توان عبور قیمت به بالای VWAP و سپس پولبک به این خط را بررسی کرد؛ برای معامله فروش نیز کاهش قیمت به زیر VWAP و بازگشت آن به سمت این سطح می تواند مورد توجه قرار بگیرد. بهتر است قبل از ورود، واکنش قیمت و سایر ابزارهای تکنیکال نیز تایید لازم را ارائه دهند.

آیا VWAP به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کند؟

بله، VWAP در برخی شرایط می تواند مانند یک حمایت یا مقاومت پویا عمل کند. اگر قیمت بالاتر از VWAP باشد، این خط می تواند به عنوان حمایت عمل کند و در صورت قرار گرفتن قیمت پایین تر از آن، ممکن است نقش مقاومت داشته باشد. با این حال، واکنش قیمت به VWAP همیشه قطعی نیست و باید شرایط بازار نیز بررسی شود.