با کمک اندیکاتور volume weighted average price می‌توان میانگین قیمت یک دارایی را مشخص کرد. این اندیکاتور حجم معاملات را در هر روز وزن کرده و آن را محاسبه می‌کند. بنابراین VWAP به شما نشان میدهد در چه قیمتی بیشتر خرید و فروش کرده‌اید.
برای آشنایی بیشتر با این مفهوم، نحوه محاسبه و معامله‌ی با آن همراه سودآپ باشید.
اندیکاتور VWAP در فارکس چیست؟
اندیکاتور VWAP در فارکس یک ابزار تحلیل تکنیکال پرکاربرد است که برای محاسبه میانگین قیمت یک دارایی با در نظر گرفتن حجم معاملات آن استفاده میشود. این اندیکاتور مخفف عبارت Volume-weighted Average Price به معنای «قیمت متوسط وزنی حجمی» است. برخلاف اندیکاتورهای ساده که فقط قیمت را در نظر می‌گیرند VWAP با استفاده از حجم معاملات اطلاعات دقیق‌تری از نمودار فارکس ارائه میدهد.
به صورت کلی حجم معاملات نقش مهمی در تعیین قدرت یا ضعف روندها در بازار دارند. زمانی که حجم معاملات بالا باشد احتمالاً روندها قوی‌تر و پایدارتر خواهند بود. اندیکاتور VWAP با در نظر گرفتن این حجم دقیقاً همین اطلاعات را به کاربران منتقل می‌کند. برای مثال زمانی که قیمت دارایی بالاتر از خط VWAP باشد نشان‌دهنده تقاضای بالا است و نشانه‌ای از یک روند صعودی است.
استفاده از اندیکاتور VWAP به‌ویژه زمانی مؤثر است که همراه با ابزارهای دیگر مانند اندیکاتور فیبوناچی به کار گرفته شود. فیبوناچی به شما کمک می‌کند نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کنید. با ترکیب این دو اندیکاتور می‌توان استراتژی‌های بهتری برای ورود و خروج از بازار تدوین کرد.
فرمول اندیکاتور VWAP چیست؟
اندیکاتور VWAP با استفاده از یک فرمول ساده قیمت میانگین وزنی حجمی را محاسبه می‌کند. اطلاع از این فرمول به شما کمک می‌کند تا روندها و نقاط ورود و خروج را بهتر شناسایی کنید. فرمول این اندیکاتور به شکل زیر است:
VWAP = ∑ (Typical Price Volume ) / ∑ Volume
در این فرمول، Price نشان‌دهنده قیمت معامله و Volume حجم آن است. برای محاسبه VWAP، ابتدا مجموع قیمتهای معاملات را در حجم مربوط به آن‌ها ضرب کرده و سپس این مقادیر را با هم جمع می‌کنیم. این مجموع را بر کل حجم معاملات در آن روز تقسیم می‌کنیم تا قیمت میانگین وزنی حجمی به دست آید.
با وجود این‌که این محاسبات ممکن است به نظر پیچیده بیایند اما نگران نباشید. اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس این محاسبات را به‌طور خودکار و در کسری از ثانیه انجام می‌دهند؛ بنابراین صرافا دانستن نحوه محاسبه اندیکاتور VWAP کفایت می‌کند و لازم نیست ذهن خود را درگیر محاسبه‌ی آن کنید.
مزایا و معایب اندیکاتور VWAP چیست؟
VWAP یکی از بهترین اندیکاتور در فارکس است که بیشترین کاربرد را برای معاملات کوتاه مدت و روزانه دارد. این ابزار مانند هر ابزار دیگری دارای مزایا و معایبی است که باید به آن‌ها توجه داشت. در ادامه به بررسی این مزایا و معایب می‌پردازیم.
مزایای اندیکاتور VWAP
- ارائه داده‌های بروز و آنی: یکی از مزایای اصلی اندیکاتور VWAP این است که به‌صورت آنی و لحظه‌ای اطلاعات را ارائه میدهد. این اندیکاتور با توجه به حجم و قیمت معاملات در زمان واقعی به‌روزرسانی میشود؛ بنابراین به شما این امکان را میدهد تا تصمیمات سریع و دقیق‌تری را بگیرید.
- دارای محبوبیت: اندیکاتور VWAP به دلیل سادگی و دقت در محاسبه یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در میان معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور است. در بازارهای بزرگ مانند فارکس و سهام بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران از این ابزار برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند. همین محبوبیت بالا باعث شده که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی این ابزار به‌صورت پیش‌فرض وجود داشته باشد.
- قابلیت شخصی‌سازی: اندیکاتور VWAP قابلیت شخصی‌سازی دارد و برای انواع استراتژی‌های معاملاتی قابل استفاده است. شما میتوانید بازه‌های زمانی مختلفی را برای محاسبات VWAP انتخاب کنید. این انعطاف‌پذیری باعث شده که این اندیکاتور برای انوع معامله گران با هر استراتژی مفید باشد.
- استفاده از حجم معاملات در محاسبات: VWAP برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر حجم معاملات را به‌طور مستقیم در محاسبات خود دخیل می‌کند. این ویژگی به شما کمک می‌کند تا میزان تأثیرگذاری هر معامله را بر قیمت بهتر درک کنید و درنتیجه تصمیمات بهتری بگیرید. حجم معاملات معمولاً یک سیگنال کلیدی برای تأیید قدرت روندها محسوب می‌شوند.
معایب اندیکاتور VWAP
- مناسب برای معاملات انجام شده در یک روز: یکی از معایب VWAP این است که به‌طور کلی برای معاملات روزانه مناسب‌تر است. این اندیکاتور بیشتر بر روی معاملات روزانه تمرکز دارد و برای معامله‌گران بلند مدت یا استراتژی های فارکس که چندین روز یا هفته طول می‌کشند چندان کاربردی نیست.
- تاخیردار بودن اندیکاتور: یکی از مشکلات اندیکاتور VWAP تاخیر در نمایش اطلاعات است. به دلیل استفاده از داده‌های گذشته این اندیکاتور نمی‌تواند تغییرات سریع بازار را به‌طور فوری پیشبینی کند. این تاخیر باعث میشود که در مواقعی که سرعت تغییرات بازار زیاد است اطلاعات VWAP کمی عقب‌تر از رویدادهای واقعی باشد.
- قابلیت ضعیف در پیشبینی بازار: اندیکاتور VWAP به دلیل ماهیت خود بیشتر برای تحلیل روندهای جاری و تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب است و در پیشبینی روندهای آینده بازار عملکرد ضعف دارد؛ به عبارت دیگر، این اندیکاتور بر اساس داده‌های فعلی عمل می‌کند و نمی‌تواند به‌طور مستقیم تغییرات آتی را پیشبینی کند. این موضوع باعث میشود تریدر ها به ابزارهای تکمیلی دیگری نیاز داشته باشند.
آموزش معامله با اندیکاتور VWAP
پلتفرم‌های مختلفی هستند که به شما این امکان را می‌دهند که از اندیکاتور VWAP استفاده کنید. یکی از بهترین پلتفرم ها تریدینگ ویو است که کار با آن بسیار ساده است. برای معامله و استفاده از این ابزار لازم است مراحل زیر را به ترتیب طی کنید.
1. نحوه رسم و فعالسازی اندیکاتور VWAP
برای رسم اندیکاتور VWAP در پلتفرم تریدینگ ویو ابتدا نمودار جفت ارز یا دارایی مورد نظر خود را باز کنید. برای فعالسازی این اندیکاتور دو روش اصلی وجود دارد. در روش اول از نوار ابزار سمت چپ پلتفرم استفاده کرده و گزینه “Forecasting and Measurement Tools” را انتخاب کنید، سپس از میان گزینه‌های موجود “Anchored VWAP”را انتخاب کنید. روش دوم در بخش جستجو عبارت ” VWAP” را تایپ کنید و سپس آن را از لیست نتایج انتخاب نمایید. با کلیک روی نمودار قیمت خط VWAP به همراه باندهای بالا و پایین آن روی چارت شما نمایش داده میشود.
2. استفاده از VWAP برای ورود به معامله
پس از مشاهده اندیکاتور میتوانید نقاط مناسب برای ورود به معامله را پیدا کنید. هنگامی که قیمت به خط VWAP نزدیک میشود، می‌تواند یک نقطه مناسب برای ورود به معامله باشد. برای مثال در یک روند صعودی اگر قیمت پس از اصلاح کوتاهمدت به خط VWAP بازگردد این وضعیت می‌تواند یک نقطه مناسب برای ورود به معامله خرید باشد.
3. تعیین نقاط خروج با استفاده از VWAP
اندیکاتور VWAP نه تنها برای ورود به معامله مفید است، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای تعیین نقاط پیوت، ورود و خروج نیز استفاده شود. به عنوان مثال اگر در یک روند صعودی قیمت به شدت از خط VWAP فاصله گرفته باشد نشانه‌ای از خرید بیش ازحد است و شما میتوانید در این نقاط به فکر خروج از معامله باشید. در روند نزولی نیز اگر قیمت به خط VWAP برگردد و نتواند آن را بشکند نقطه مناسبی برای خروج از معامله فروش است.
4. تنظیمات Inputs (ورودی‌ها)
برای تنظیمات پیشرفته به آیکن چرخ‌دنده موجود در بالای چارت کلیک کنید. در بخش Inputs، میتوانید نحوه محاسبه باندهای VWAP را با انتخاب گزینه “Bands Calculation Mode” تعیین کنید. این تنظیمات شامل دو حالت “Standard Deviation” و “Percentage” است که بسته به نیاز خود میتوانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. همچنین گزینه “Bands Multiplier” امکان تنظیم فاصله باندها از خط اصلی VWAP را میدهد. بخش ” Source ” نیز به شما اجازه میدهد تا نحوه محاسبه قیمت تیپیکال را تعیین کنید.
5. تنظیمات Style و Visibility (ظاهر و نمایش):
در قسمت Style، شما میتوانید رنگ و استایل خطوط VWAP و باندهای آن را شخصی‌سازی کنید. به این ترتیب، میتوانید خطوط را با رنگ‌ها و ضخامت‌های دلخواه روی چارت نمایش دهید. همچنین در بخش Visibility، امکان نمایش یا مخفی کردن این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های مختلف فراهم شده است. برای مثال، میتوانید تعیین کنید که VWAP فقط در بازه‌های روزانه نمایش داده شود یا در تایم فریم‌های هفتگی و ماهانه مخفی شود.
سخن پایانی
اندیکاتور VWAP یکی از ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند تا تصویر دقیق‌تری از روند قیمتی به دست آورید. اگرچه این اندیکاتور بیشتر برای معاملات روزانه و کوتاهمدت مفید است اما با ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توان نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کرد. با این حال باید توجه داشت که مانند هر ابزار دیگری استفاده از VWAP به‌تنهایی کافی نیست و بهتر است در کنار دیگر روش‌های تحلیل استفاده شود تا تصمیمات معاملاتی بهتری گرفته شود.
سوالات متداول
اندیکاتور VWAP چیست؟
اندیکاتور VWAP ابزاری است که میانگین قیمت یک دارایی را با در نظر گرفتن حجم معاملات محاسبه می‌کند.
تفاوت اندیکاتور VWAP با میانگین متحرک چیست؟
تفاوت اصلی بین VWAP و میانگین متحرک این است که VWAP حجم معاملات را در محاسبات خود در نظر می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، VWAP تأثیر بیشتری به قیمت‌هایی که با حجم بالاتری معامله شده‌اند دارد. در حالی که میانگین متحرک تنها بر اساس قیمت محاسبه میشود.
مزایای استفاده از اندیکاتور VWAP چیست؟
مزیت اصلی VWAP این است که حجم معاملات را در محاسبات خود لحاظ می‌کند؛ بنابراین تصویر دقیق‌تری از قیمت واقعی بازار ارائه میدهد. همچنین این اندیکاتور برای معامله‌گران روزانه که به دنبال نقاط ورود و خروج مناسب هستند بسیار مفید است.
آیا VWAP برای همه نوع معاملاتی مناسب است؟
اندیکاتور VWAP بیشتر برای معاملات کوتاهمدت و روزانه مناسب است. این اندیکاتور معمولاً برای تشخیص روند در طول یک روز معاملاتی استفاده میشود و در معاملات طولانیمدت کاربرد کمتری دارد.
آیا VWAP برای پیشبینی قیمت آینده بازار مناسب است؟
VWAP عمدتاً یک اندیکاتور تاخیری است و بهجای پیشبینی بازار اطلاعات مربوط به قیمتهای گذشته و حجم معاملات را ارائه میدهد. بنابراین نمیتوان از آن به عنوان یک ابزار قوی برای پیشبینی قیمت بازار استفاده کرد.
