جستجو کنید...
سودآپ > آموزش فارکس > امواج الیوت
امواج الیوت (Elliott Wave) یکی از روشهای تحلیل تکنیکال است که بر اساس شناسایی الگوهای تکرار شونده قیمت در بازارهای مالی شکل گرفته است. این نظریه بر این فرض استوار است که رفتار جمعی معاملهگران، تحت تأثیر احساساتی مانند ترس و طمع، باعث شکل‌گیری الگوهای مشخصی در نمودار قیمت میشود.
برای درک ریشه‌ی این نظریه باید به ایده‌ی اصلی آن نگاه کنیم. مؤسسه‌ی آموزشی Corporate Finance Institute (CFI) توضیح میدهد که بازارها در قالب این الگوها حرکت میکنند:
“The Elliott Wave Theory suggests that stock price movements can be reasonably predicted by studying price history as the markets move in wave-like patterns driven by investor sentiment.”نظریه امواج الیوت پیشنهاد میکند که با مطالعه تاریخچه قیمت میتوان حرکات قیمت سهام را تا حد قابل قبولی پیش بینی کرد، زیرا بازارها در قالب الگوهای موج مانندی حرکت میکنند که با احساسات سرمایه‌گذاران هدایت میشوند.
“The Elliott Wave Theory suggests that stock price movements can be reasonably predicted by studying price history as the markets move in wave-like patterns driven by investor sentiment.”
نظریه امواج الیوت پیشنهاد میکند که با مطالعه تاریخچه قیمت میتوان حرکات قیمت سهام را تا حد قابل قبولی پیش بینی کرد، زیرا بازارها در قالب الگوهای موج مانندی حرکت میکنند که با احساسات سرمایه‌گذاران هدایت میشوند.
به بیان ساده، الیوت قیمت را فقط یک عدد نمی‌بیند، بلکه آن را بازتاب احساسات جمعی بازار می‌دانست. همین نگاه، پایه‌ی شکل‌گیری الگوهای تکرارشونده در نمودار است.
بر اساس نظریه الیوت، حرکت اصلی قیمت معمولاً از ۵ موج تشکیل میشود؛ به طوری که موجهای ۱، ۳ و ۵ در جهت روند اصلی حرکت میکنند و موجهای ۲ و ۴ نقش اصلاحی دارند. این حرکت را میتوان به امواج دریا تشبیه کرد؛ موجها به سمت ساحل پیش می‌روند، اما در مسیر خود عقب نشینی‌هایی نیز دارند.
این نظریه نخستین بار توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott)، حسابدار آمریکایی، توسعه داده شد. او پس از بررسی حدود ۷۵ سال داده‌های بازار سهام، اصول این نظریه را در کتاب The Wave Principle در سال ۱۹۳۸ منتشر کرد و سپس در کتاب Nature’s Law در سال ۱۹۴۶ گسترش داد. این نظریه در دهه ۱۹۷۰ با انتشار کتاب فراست و رابرت پرکتر در سال ۱۹۷۸ دوباره مورد توجه قرار گرفت و به‌تدریج در تحلیل بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس، کاربرد پیدا کرد.
در ابتدا، امواج الیوت ترند بود و طرفداران زیادی داشت، اما در سال‌های اخیر دیگر مانند گذشته ترند نیست و از محبوبیت اولیه خود فاصله گرفته است.
اما با وجود اینکه نظریه امواج الیوت در سال‌های اخیر از محبوبیت اولیه خود فاصله گرفته است، همچنان یکی از روشهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال در کنار نظریه داو محسوب میشود و بسیاری از معاملهگران برای بررسی ساختار و روند حرکات قیمت از آن استفاده میکنند.
در ادامه این مقاله از سودآپ، با ساختار امواج الیوت، انواع موجهای آن، قوانین شمارش و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن آشنا می‌شوید تا بتوانید نحوه استفاده از این روش را در تحلیل نمودارهای قیمتی بهتر درک کنید.
در نظریه امواج الیوت، حرکت قیمت در یک روند اصلی، معمولاً از 5 موج تشکیل میشود. در این ساختار، موجهای 1، 3 و 5 در جهت روند اصلی حرکت میکنند و به آن‌ها امواج جنبشی یا انگیزشی (Impulse Waves) می‌گویند. در مقابل، موجهای 2 و 4 برخلاف جهت حرکت اصلی شکل می‌گیرند و به عنوان امواج اصلاحی (Corrective Waves) شناخته میشوند.
این الگو هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی قابل مشاهده است؛ با این تفاوت که در روند صعودی، امواج جنبشی به سمت بالا و در روند نزولی، به سمت پایین حرکت میکنند.
به‌طور کلی، ساختار 5 موجی الیوت به شکل زیر است:
پس از تکمیل این 5 موج، معمولاً یک ساختار اصلاحی سه موجی با حروف A، B و C شکل میگیرد که در جهت مخالف روند پنج موجی قبلی حرکت میکند.
موج شماری الیوت روشی برای شناسایی و شماره گذاری حرکات قیمت در نمودار است که به معامله‌گر کمک میکند موقعیت احتمالی بازار را در یک چرخه حرکتی تشخیص دهد. در این روش، امواج جنبشی با اعداد 1 تا 5 و امواج اصلاحی با حروف A، B و C مشخص میشوند.
البته توجه داشته باشید که برای موج شماری صحیح، باید سه قانون اصلی را در ساختار پنج موجی رعایت کرد:
برای مثال، در یک روند صعودی، ابتدا موج ۱ شکل میگیرد، سپس قیمت در موج ۲ اصلاح میکند. با شروع موج ۳، حرکت صعودی ادامه پیدا میکند و پس از اصلاح موج ۴، موج ۵ آخرین حرکت جنبشی این ساختار را تشکیل میدهد. پس از تکمیل این چرخه، معمولاً اصلاح سهموجی A، B و C آغاز میشود.
البته در نظر داشته باشید که موج شماری الیوت همیشه قطعی نیست و برای اعتبار سنجی آن باید ساختار امواج و سناریوهای جایگزین را نیز بررسی کرد.
همچنین ، در کنار یادگیری و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند امواج الیوت، انتخاب یک بروکر مناسب با شرایط و سبک معاملاتی شما نیز اهمیت دارد. اگر برای انتخاب بهترین بروکر فارکس یا بررسی شرایط بروکر الپاری و سایر بروکرها متناسب با نیاز خود به راهنمایی نیاز دارید، می‌توانید از طریق پشتیبانی تلگرام با کارشناسان ما ارتباط بگیرید.
تلگرام
تحلیل، سیگنال و پاسخ به سؤالاتت در لحظه.
برای شناسایی امواج الیوت، ابتدا باید جهت روند اصلی بازار را در تایم فریم‌های بالاتر مشخص کنید و سپس با بررسی سقفها و کفهای قیمتی، ساختار پنج موجی و سه موجی را تشخیص دهید. استفاده از فیبوناچی در کنار قوانین موج شماری الیوت نیز به بررسی اعتبار شمارش و شناسایی نواحی احتمالی پایان موجها کمک میکند.
مراحل شناسایی امواج الیوت
در نهایت، بهتر است به جای تحمیل شماره‌ها به هر حرکت قیمت، چند سناریوی احتمالی را در نظر بگیرید؛ زیرا موجشماری الیوت بر پایه احتمالات است و نه پیش‌بینی قطعی بازار. همچنین می‌توانید آموزش‌های مرتبط با امواج الیوت و سایر مباحث آموزش فارکس را به صورت رایگان در خدمات سودآپ دنبال کنید.
برای دسترسی رایگان به این آموزش‌ها و سایر خدمات فارکس مانند کش بک فارکس و سیگنال فارکس، کافیست روی دکمه زیر کلیک کنید.
پنل خدمات
همین حالا ثبت‌نام کن و وارد دنیای تریدرها شو
اندیکاتور مکدی MACD، به تنهایی ابزار مناسبی برای تعیین شماره موج نیست. ابتدا باید ساختار پنج موجی یا اصلاحی بر اساس اصول الیوت شناسایی شود و سپس MACD به عنوان ابزار تأییدکننده مورد استفاده قرار گیرد.
در این روش، ابتدا امواج را بر اساس سقفها و کفهای نمودار مشخص می‌کنیم و سپس رفتار MACD را برای بررسی قدرت حرکت هر موج در نظر می‌گیریم. همانطور که منابع تخصصی نیز تأکید میکنند که شمارش امواج الیوت را نباید به تنهایی معامله کرد و در ابتدا ساختار قیمت مشخص میشود و سپس MACD جهت مومنتوم را تأیید میکند.
سایت اوپوفایننس در این رابطه اینطور نقل میکند:
“Elliott Waves help identify price structures, while MACD confirms momentum direction.”«امواج الیوت ساختار قیمت را مشخص میکنند و MACD جهت مومنتوم را تأیید میکند.»
“Elliott Waves help identify price structures, while MACD confirms momentum direction.”
«امواج الیوت ساختار قیمت را مشخص میکنند و MACD جهت مومنتوم را تأیید میکند.»
در نتیجه، میتوان این روش را به صورت ساده این‌گونه خلاصه کرد: ابتدا ساختار قیمت، سپس شمارش امواج و در نهایت بررسی مومنتوم با MACD.
یکی از کاربردهای مهم MACD، بررسی قدرت مومنتوم در موجهای ۳ و ۵ است. معمولاً موج ۳ با حرکت قدرتمند قیمت و مومنتوم همراه میشود؛ بنابراین میتوان انتظار داشت MACD نیز حرکت پرقدرت‌تری را نشان دهد.
اگر قیمت سقف جدیدی بسازد و MACD هم به سقف بالاتری برسد (مانند تصویر زیر که نماد طلا در تایم فریم هفتگی هست)، مومنتوم حرکت را تأیید میکند؛ اما اگر قیمت سقف بالاتر بزند و MACD سقف پایین‌تری ثبت کند، این واگرایی هشداری برای ضعیف شدن روند، به‌ویژه در موج 5، است. مانند تصویر زیر
وقتی قیمت و MACD هر دو سقف بالاتری بسازند، قدرت روند تأیید میشود؛ اما اگر قیمت سقف جدید بزند و MACD نتواند سقف قبلی خود را بشکند، واگرایی رخ داده و احتمال ضعف موج ۵ بالا می‌رود.
در استراتژی امواج الیوت، هدف فقط این نیست که موجهای ۱ تا ۵ را روی نمودار پیدا کنیم؛ مهم‌تر از آن، این است که بدانیم در کدام بخش از حرکت قیمت ورود کنیم و چه زمانی از معامله خارج شویم. به همین دلیل، معمولاً پایان موجهای اصلاحی ۲ و ۴ برای پیدا کردن موقعیت ورود بررسی میشود و با استفاده از فیبوناچی و MACD میتوان اعتبار این نقاط را بهتر ارزیابی کرد.
یکی از بهترین نقاط ورود، پایان موج ۲ هست که این نقطه، یکی از نقاطی است که معاملهگران برای ورود به معامله در استراتژی امواج الیوت بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند؛ زیرا پس از پایان اصلاح موج ۲، در صورت تأیید شدن شمارش، حرکت موج ۳ میتواند آغاز شود.
البته دقت کنید که پیش از استفاده از هر استراتژی در امواج الیوت، ابتدا باید مطمئن شوید شمارش امواج با قوانین اصلی الیوت مطابقت دارد:
اگر یکی از این قوانین نقض شود، باید شمارش خود را دوباره بررسی کنید.
در میان این موقعیت‌ها، پایان موج ۲ اهمیت زیادی دارد.
فیبوناچی یکی از ابزارهای کاربردی برای بررسی میزان اصلاح و اهداف احتمالی امواج الیوت است. برای مثال، اصلاح موج ۲ معمولاً در محدوده ۵۰٪ تا ۶۱.۸٪ موج ۱ بررسی میشود. برای موج ۴ نیز سطوح ۲۳.۶٪ تا ۳۸.۲٪ از موج ۳ می‌توانند مورد توجه قرار بگیرند.
برای اهداف قیمتی نیز نسبت ۱.۶۱۸ یکی از سطوح مورد استفاده در تحلیل امواج است، اما این نسبت نباید بهعنوان یک هدف قطعی در نظر گرفته شود.
برای مثال همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، بعد از یک حرکت صعودی، قیمت معمولاً بخشی از مسیر را برمی‌گردد. هرچه این برگشت کم‌عمق‌تر باشد، خریداران قوی‌ترند و روند سالم‌تر است.
در این نمودار هفتگی طلا، حرکت صعودی از کف حدود ۳٬۲۵۵ تا سقف حدود ۵٬۴۲۰ دلار را در نظر گرفته‌ایم. سطوح فیبوناچی روی این حرکت به شکل زیر هستند:
در این نمودار، قیمت پس از رسیدن به سقف، وارد یک اصلاح نزولی شد و تا حدود ۳٬۹۳۰ پایین آمد. این یعنی قیمت تقریباً ۶۹٪ از حرکت صعودی قبلی را اصلاح کرده است؛ بنابراین میزان اصلاح از سطح ۶۱.۸٪ نیز بیشتر شده و نشان میدهد حرکت اصلاحی عمیق بوده است.
پس از آن، قیمت تا حدود ۴٬۷۰۰ بازگشت، اما نتوانست به سقف قبلی برسد و دوباره وارد مسیر نزولی شد. این رفتار نشان میدهد خریداران نتوانسته‌اند حرکت صعودی قبلی را حفظ کنند. با توجه به ساختار نمودار، اصلاح عمیق، بازگشت ناقص قیمت و برگشت دوباره به محدوده ۵۰٪ تا ۶۱.۸٪، میتوان این شرایط را نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی در نظر گرفت.
امواج الیوت در کنار مزایای خود، محدودیت‌هایی هم دارد که بهتر است پیش از استفاده از آن در تحلیل و معاملات در نظر گرفته شوند.
اگر شما هم تجربه‌ای از استفاده از امواج الیوت در تحلیل بازار دارید، خوشحال می‌شویم نظر و تجربه خود را در بخش دیدگاه‌ها با ما و سایر معاملهگران به اشتراک بگذارید.
همچنین اگر در کنار تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، برای انتخاب بروکر مناسب با سبک معاملاتی خود نیاز به راهنمایی دارید، فرم مشاوره زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان سودآپ در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و به تمام سوالات شما پاسخ دهند.
سوال دارید؟ برای مشاوره فارکس با پشتیبانی ما در ارتباط باشید. ما در سریع‌ترین زمان پاسخگوی شما هستیم.
منبع:
سوالات متداول:
امواج الیوت یکی از روشهای تحلیل تکنیکال است که با بررسی الگوهای تکرارشونده قیمت، به معاملهگران کمک میکند ساختار روندهای صعودی و نزولی را شناسایی کنند. این نظریه بر اساس رفتار جمعی معاملهگران و عواملی مانند ترس و طمع شکل گرفته است و از آن برای بررسی حرکات احتمالی آینده قیمت استفاده میشود.
انواع امواج الیوت به دو گروه اصلی تقسیم میشوند: امواج محرک و امواج اصلاحی. امواج محرک معمولاً از ۵ موج تشکیل میشوند که موجهای ۱، ۳ و ۵ در جهت روند اصلی و موجهای ۲ و ۴ در خلاف جهت آن حرکت میکنند. پس از این ساختار، معمولاً یک الگوی اصلاحی سهموجی A، B و C شکل میگیرد.
معاملهگران در بازار فارکس از امواج الیوت برای شناسایی جهت روند، بررسی نقاط احتمالی ورود و خروج و تخمین محدودههای قیمتی استفاده میکنند. برای مثال، پایان موج ۲ یا موج ۴ میتواند ناحیهای برای بررسی فرصت معاملاتی باشد؛ البته تأیید رفتار قیمت و رعایت مدیریت ریسک همچنان ضروری است.
برای تشخیص موج الیوت ابتدا باید روند اصلی بازار و سقفها و کفهای مهم قیمت را مشخص کنید. سپس ساختار احتمالی پنجموجی را بررسی کرده و مطمئن شوید قوانین اصلی نظریه نقض نشدهاند. استفاده از ابزار فیبوناچی و تحلیل چندتایمفریمی نیز میتواند به دقیقتر شدن شمارش امواج کمک کند.
سه قانون اصلی در شمارش استاندارد امواج محرک عبارتاند از:
نقض هر یک از این قوانین نشان میدهد که شمارش فعلی باید بازبینی شود.
بله. MACD میتواند بهعنوان ابزار تأییدی در کنار امواج الیوت استفاده شود. برای مثال، قدرت بیشتر مومنتوم در موج ۳ یا واگرایی در موج ۵ ممکن است اطلاعاتی درباره قدرت یا تضعیف حرکت قیمت ارائه دهد. با این حال، MACD بهتنهایی برای تعیین قطعی شمارش امواج کافی نیست.
یادگیری امواج الیوت برای معاملهگران مبتدی امکانپذیر است، اما شمارش صحیح آن به تمرین و شناخت ساختار بازار نیاز دارد. بهتر است ابتدا روندها، سقفها و کفها و قوانین اصلی موجشماری را یاد بگیرید و سپس از این روش در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
مهمترین معایب امواج الیوت، پیچیدگی در شمارش موجها، وابستگی به تفسیر تحلیلگر و احتمال اشتباه در تشخیص ساختار بازار است. گاهی ممکن است چند شمارش متفاوت برای یک نمودار وجود داشته باشد و همین موضوع تصمیمگیری معاملاتی را دشوار کند. همچنین، امواج الیوت بهتنهایی سیگنال قطعی خرید و فروش ارائه نمیدهد و بهتر است در کنار ابزارهای تأییدی و مدیریت ریسک استفاده شود.
محمد شکری
نویسنده و فعال بازارهای مالی
من محمد شکری هستم؛ نویسنده سایت سودآپ و معامله‌گر حوزه بازارهای مالی با بیش از ۷ سال تجربه. تلاش می‌کنم تجربه‌ام را در کنار منابع معتبر و اطلاعات به‌روز قرار دهم و محتوایی کاربردی برای معاملهگران ارائه کنم.
حجت دانشمند
ارزیاب و تأییدکننده تخصصی محتوا
من حجت دانشمند هستم؛ از سال ۱۳۹۷ بهعنوان تحلیلگر بازارهای مالی و فعال تخصصی بازار فارکس فعالیت می‌کنم و بر محتوای تخصصی این سایت نظارت و آن را تأیید می‌کنم.
در ادامه پیشنهاد میشود:
نرخ بیکاری (Unemployment Rate) در فارکس به چه معناست؟
شاخص PCE چیست؟
FOMC چیست؟
خط روند در فارکس
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
نظر شما پیرامون کدام بروکر است؟ درباره کل بازار فارکس بروکر ایکس چیف بروکر آلپاری بروکر آمارکتس بروکر لایت فایننس بروکر کپیتال اکستند بروکر دبلیو ام مارکتس بروکر آی سی ام بروکرز بروکر فیبوگروپ بروکر دلتا اف ایکس بروکر اچ وای سی ام بروکر اف ایکسپرو بروکر آی اف سی مارکتس بروکر اوپو فایننس بروکر اوربکس بروکر ارانته
نظرات کاربران *
ایمیل *
نام *
Δ
47651
https://soodup.com/education/elliott-waves-forex
